Die Bewertung von Kreditausfallrisiken (German Edition) Book PDF, ePub eBook

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Book Descriptions:
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,3, Universität Trier, 43 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: So wie die Bankenkrise in Japan Auswirkungen auf aufsichtsrechtliche Fragen hatte, wird wohl auch die aktuell in der Tagespresse genannte „Subprime-Krise“ (Hypothekenkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika) das Streben nach einem effizienteren Risikomanagement begünstigen. Vor allem die mit den modernen Geschäften von Kreditrisikoderivaten entstandenen und entstehenden Unwägbarkeiten haben den Ruf nach einem effizienten Kreditrisikomanagement lauter werden lassen. Kreditderivate werden häufig zur Absicherung von Kreditrisiken eingesetzt und besitzen Auszahlungsprofile, die die potentiellen Ausfallereignisse bestehender Forderungen beschreiben. Deshalb ist für diese Arbeit die Bewertung von Kreditderivaten genauso grundlegend wie die Bewertung von Kreditrisiken selbst.
In der vorliegenden Arbeit werden, nachdem in Kapitel 2 die zugehörigen Rahmenbedingungen betrachtet wurden, zwei Basismodelle beschrieben, wobei lediglich auf wichtige Erweiterungen dieser eingegangen wird. So wird zunächst in Kapitel 3 das ältere, aber immer noch aktuelle Merton-Modell beschrieben, ebenso wie wichtige Erweiterungen dieses Verfahrens. Diese Verfahren sind notwendig, um Schwächen des Basismodells zu reduzieren, bzw. das Merton-Modell auf praxisnahe Probleme anwenden zu können. Anschließend wird in Kapitel 4 das zweite Basismodell vorgestellt und es werden ebenfalls entscheidende Erweiterungen beschrieben. Ein anschließender Vergleich in Kapitel 5 betrachtet die Vor- und Nachteile der Modelle hinsichtlich ihrer theoretischen Ausgangslage und bewertet die Verfahren aufgrund empirischer Untersuchungen. Die Schlussbetrachtung (Kapitel 6) wagt abschließend einen Zukunftsblick.

Die Bewertung von Kreditausfallrisiken (German Edition) by B. Kirsten, F. Pallmer, M. Leichum

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